資産形成モデルで最適なFPを考える

「これからのあなたのFPビジネスを大きく変える」カンファレンス

資産形成モデルで最適なFPを考える

会社名  慶應義塾大学 理工学部
セミナー名  資産形成モデルで最適なFPを考える
お役職  教授
講師名    枇々木 規雄
セミナー概要  世帯の家計は、資産運用による資産価値の減少リスク、世帯主の死亡に伴う収入減少リスク、住宅の火災に伴う損失リスクなど様々なリスクにさらされています。この様々なリスクを回避するために、ファイナンシャル・プランナーは、世帯の属性(家族構成、職業など)、収入・支出、資産・負債や住宅購入、子供の教育、退職後の生計などの将来に対する希望や目標を参考にし、長期間にわたる投資や保険などの戦略を立案し、その実行を手助けする必要があります。本セミナーでは、最適な資産配分と保険戦略を決定する数理モデル(理論モデル)の構築方法の考え方と、その数理モデルを使って得られた結果について、実際のファイナンシャル・プランニングと照らし合わせて、説明します(数理モデルには数式は使われていますが、本セミナーでの説明には使いません)。また、具体的なイメージで理解できるように、プロトタイプでありますが、その数理モデルを実装したFPツールを紹介します。
講師プロフィール  1994年慶應義塾大学大学院理工学研究科管理工学専攻博士課程修了、1992年慶應義塾大学理工学部助手、1997年同専任講師、2002年同助教授、2009年同教授、現在に至る。専門分野は金融工学で、具体的な研究テーマはポートフォリオ最適化、銀行ALM、ファイナンシャル・プランニング(FP)である。FPに関する研究成果で、「多期間最適化手法を用いた世帯の資産形成モデル」(共著)で第1回日本FP学会優秀論文賞(2006年)、”Dynamic financial planning for a household in a multi-period optimization approach”(共著)でアジア太平洋リスク保険学会・第10回大会最優秀論文賞(2006年)、「多期間最適資産形成モデルとFPツールの開発」で第6回日本FP学会奨励賞・日本FP協会奨励賞(2011年)を受賞している。また、著書に『金融工学と最適化』(朝倉書店, 2001年)、『金融工学入門』(共訳、日本経済新聞社, 2002年)、『ポートフォリオ最適化と数理計画法』(共著、朝倉書店, 2005年)がある。
資料のダウンロード  FPカンファレンス_20140221(Hibiki)

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